Campagne 2018/2019 : des exportations françaises encore limitées / Hélène Sauvage in Cultivar *, 088 ([01/10/2018])

Public ISBD [article]  inCultivar * > 088 [01/10/2018] . - p. X-XII Titre : Campagne 2018/2019 : des exportations françaises encore limitées Type de document : Article Auteurs : Hélène Sauvage Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. X-XII Langues : Français (fre) Catégories : [Motbis 2025] commercialisation des produits agricoles [Motbis 2025] filière céréale [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] marché agricole Résumé : Bilan partiel de la campagne commerciale des céréales françaises en 2018/2019. Analyse du climat, du contexte européen, de la demande et des prix. [article] Campagne 2018/2019 : des exportations françaises encore limitées [Article] / Hélène Sauvage . - 2018 . - p. X-XII. Langues : Français (fre) in Cultivar * > 088 [01/10/2018] . - p. X-XII Catégories : [Motbis 2025] commercialisation des produits agricoles [Motbis 2025] filière céréale [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] marché agricole Résumé : Bilan partiel de la campagne commerciale des céréales françaises en 2018/2019. Analyse du climat, du contexte européen, de la demande et des prix.

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Les cessions de parts sociales sous l'oeil des Safer / Virginie Charpenet in Réussir. Grandes cultures, 392 ([01/07/2024])

Public ISBD [article]  inRéussir. Grandes cultures > 392 [01/07/2024] . - p. 12 Titre : Les cessions de parts sociales sous l'oeil des Safer Type de document : Article Auteurs : Virginie Charpenet Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 12 Langues : Français (fre) Catégories : [Motbis 2025] bien foncier [Motbis 2025] droit rural [Motbis 2025] marché à terme agricole Résumé : Depuis l'adoption de la loi Sempastous, les cessions de parts sociales des sociétés agricoles, ainsi que toute modification du capital social ou des droits de vote, doivent faire l'objet d'une déclaration au Safer. En 2023, plus de 9 000 000 hectares de terres agricoles ont été concernés. Présence d'une carte de la France expliquant la surface concernée par le marché sociétaire par département en 2023, uniquement les terres et les prés. Note de contenu : carte. [article] Les cessions de parts sociales sous l'oeil des Safer [Article] / Virginie Charpenet . - 2024 . - p. 12. Langues : Français (fre) in Réussir. Grandes cultures > 392 [01/07/2024] . - p. 12 Catégories : [Motbis 2025] bien foncier [Motbis 2025] droit rural [Motbis 2025] marché à terme agricole Résumé : Depuis l'adoption de la loi Sempastous, les cessions de parts sociales des sociétés agricoles, ainsi que toute modification du capital social ou des droits de vote, doivent faire l'objet d'une déclaration au Safer. En 2023, plus de 9 000 000 hectares de terres agricoles ont été concernés. Présence d'une carte de la France expliquant la surface concernée par le marché sociétaire par département en 2023, uniquement les terres et les prés. Note de contenu : carte.

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Comment utiliser les marchés à terme agricoles / Francis Declerck (2018)

Public ISBD Titre : Comment utiliser les marchés à terme agricoles Type de document : Ouvrage Auteurs : Francis Declerck, Auteur ; Michel Portier, Auteur Mention d'édition : 3ème ed Editeur : Paris : France Agricole Année de publication : 2018 Collection : Agridécisions Importance : 266 p ISBN/ISSN/EAN : 978-2-85557-567-4 Langues : Français (fre) Catégories : [Motbis 2025] économie agricole [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] marché agricole Index. décimale : TK-0 Généralités Note de contenu : CHAPITRE 1 – L’utilité des marchés à terme 1.1 Les besoins des opérateurs sur les marchés physiques 1.1.1 Conditions d’un marché de concurrence parfaite 1.1.2 Formation du prix sur un marché physique 1.1.3 Déterminants de l’offre et de la demande 1.1.4 Spécificités des produits agricoles impactant l’offre et la demande 1.1.5 Impact des politiques agricoles et commerciales sur l’équilibre du marché 1.1.6 Volatilité sur les marchés 1.2 Les rôles des marchés à terme 1.2.1 Transfert du risque de fluctuation de prix 1.2.2 Découverte et diffusion d’un prix unique, anticipation d’un prix futur 1.2.3 Source d’information pour la prise de décision 1.2.4 Garantie de bonne fin des transactions 1.3 L’évolution de l’organisation des marchés 1.4 Les principes d’utilisation des marchés à terme 1.4.1 Définition d’un contrat 1.4.2 Définition de la couverture de risque ou hedging 1.4.3 Spéculation 1.5 Étude de cas sur les différents types de marchés 1.5.1 Exemple de marché au comptant 1.5.2 Exemple de marché à livraison différée ou forward 1.5.3 Exemple de marché à terme ou futures 1.5.4 Trois marchés complémentaires 1.6 É tude de cas de risque de prix long, short, square 1.6.1 Définitions 1.6.2 Exemples CHAPITRE 2 – L'utilisation des contrats à terme 2.1 La base 2.1.1 Une base propre à chaque opérateur 2.1.2 Composantes de la base 2.1.3 Convergence de la base 2.1.4 Base inversée 2.2 La couverture sur marché à terme 2.2.1 Hedge court 2.2.2 Hedge long 2.2.3 Dénouement de l’opération et position ouverte du contrat 2.2.4 Gestion du risque de fluctuation de la base 2.2.5 Ratio de couverture de risque ou hedge ratio 2.2.6 Risques résiduels des contrats à terme 2.3 Étude de cas : le risque de prix producteur 2.4 Étude de cas : le risque de prix utilisateur 2.5 Étude de cas : le principe de couverture du risque de prix CHAPITRE 3 – L’utilisation des options 3.1 Le principe des options 3.1.1 Définitions 3.1.2 Exemple 3.1.3 Cotation d’une option 3.2 Les stratégies fondées sur une anticipation du prix du titre sous-jacent 3.2.1 Achat d’un put = achat d’un droit de vendre 3.2.2 Vente d’un call = vente d’un droit d’acheter 3.2.3 Bear call spread = spread baissier 3.2.4 Achat d’un call = achat d’un droit d’acheter 3.2.5 Vente d’un put = vente d’un droit de vendre 3.2.6 Bull call spread = spread haussier 3.3 Les stratégies fondées sur une anticipation de la volatilité du titre sous-jacent 3.3.1 Achat d'un straddle 3.3.2 Achat d’un strangle 3.3.3 Vente d’un straddle 3.3.4 Vente d’un strangle 3.3.5 Butterfly spread 3.3.6 Condor long 3.4 Les stratégies fondées sur un raisonnement d’arbitrage 3.4.1 Achat d’un put synthétique 3.4.2 Achat d’un call synthétique 3.5 Table de parité « put-call » pour des options européennes 3.6 Pricing d’options : théorème de Black-Scholes 3.6.1 Hypothèses de Black-Scholes 3.6.2 Valeur d’un call européen sur action sans dividende 3.6.3 Valeur d’un put européen sur action sans dividende 3.6.4 Valeur d’un call européen sur un contrat sur le prix spot de la matière première physique 3.6.5 Valeur d’un call européen sur un contrat à terme de matière première 3.6.6 Valeur d’un put européen sur un contrat à terme de matière première 3.6.7 Facteurs influençant le prix d’une option 3.6.8 Indicateurs de la sensibilité d’une option : les « grecs » 3.7 Étude de cas : le coût d’une option 3.8 Étude de cas : achat de call pour un industriel CHAPITRE 4 – Le fonctionnement d'un marché à terme 4.1 L’organisation du marché 4.1.1 Essor des Bourses cotant des contrats à terme de produits agricoles 4.1.2 Principales Bourses cotant des contrats à terme de produits agricoles 4.1.3 Fonctions remplies par une Bourse 4.2 L’organisation d’un contrat à terme 4.3 Les opérateurs intérieurs et extérieurs 4.3.1 Opérateurs intérieurs 4.3.2 Opérateurs extérieurs 4.4 Les types d’ordres 4.5 La garantie de bonne fin : dépôts et appels de marge 4.6 Étude de cas : lire un prix à terme 4.7 Étude de cas : comptabilisation des positions sur le terme 4.8 Pour aller plus loin en comptabilité sur les marchés à terme 4.8.1 Principes généraux 4.8.2 Opérations sur les matières premières (achats et ventes à terme et options) 4.8.3 Information dans l’annexe des comptes 4.8.4 En savoir plus 4.8.5 Préconisations de couverture à terme dans le cadre d’opérations de couverture CHAPITRE 5 – Des stratégies de couvert ure de risque de prix 5.1 Étude de cas : définir son objectif de prix 5.2 Étude de cas : un producteur face à un risque de perte de rendements 5.3 Étude de cas : utilisation du marché à terme chez les organismes stockeurs 5.3.1 Gestion du risque de prix en interne 5.3.2 Nouveaux modes d’achat en culture 5.4 Étude de cas : les contrats indexés Euronext, appelés « contrats à prime » 5.5 Étude de cas : gérer sa marge de trituration 5.5.1 Cas du triturateur de colza basé en France 5.5.2 Cas 1 du triturateur de soja à Chicago (États-Unis) 5.5.3 Cas 2 du triturateur de soja à Chicago (États-Unis) 5.6 Étude de cas : synthèse CHAPITRE 6 – Les facteurs clés de succès et les nouveaux contrats 6.1 Les facteurs clés de succès d’une couverture de risque sur un contrat à terme 6.1.1 Fluctuation des cours de la matière première agricole et alimentaire 6.1.2 Des professionnels motivés et formés. 6.1.3 Un produit « fongible » standardisé 6.1.4 De grands volumes de produits 6.1.5 Conditions supplémentaires sur les marchés d’options : volatilité et liquidité 6.2 Le marché à terme du lait 6.2.1 Forces en présence 6.2.2 Se couvrir sur le marché à terme du lait 6.2.3 Opérateurs de la filière 6.3 Le marché à terme des granulés de bois 6.3.1 Granulés de bois, énergie renouvelable 6.3.2 Un marché bicéphale 6.3.3 Forces en présence 6.3.4 Se couvrir sur le marché à terme des granulés 6.3.5 Opérateurs de la filière 6.4 Le marché à terme de l’azote 6.4.1 Forces en présence. 6.4.2 Se couvrir sur le marché à terme de l’azote 6.4.3 Opérateurs de la filière 6.5 Le marché à terme du sucre 6.5.1 Forces en présence 6.5.2 Se couvrir sur le marché à terme du sucre 6.5.3 Opérateurs de la filière 6.6 Le marché des swaps 6.6.1 Exemple 1 : crédit bail et swap de taux 6.6.2 Exemple 2 : swap de taux interbancaire 6.6.3 Application d’un swap sur le marché des commodities : commodity swap 6.6.4 Swaps de commodités agricoles 6.7 Les blockchains 6.7.1 Qu’est-ce qu’une blockchain ? 6.7.2 Une création contemporaine 6.7.3 Fonctionnement d’une blockchain 6.8 Quel impact pour les marchés agricoles ? 6.8.1 Révolution des smart contracts ou « contrats intelligents ». 6.8.2 Avenir incertain des chambres de compensation 6.8.3 Pour aller plus loin CHAPITRE 7 – Conclusion 7.1 Sécuriser marges et revenus : un enjeu de pérennité 7.2 Vivre avec la volatilité des prix 7.3 Quand il existe un prix de marché, le prix d’un contrat de filière en dépend inévitablement 7.4 Contrats de filières et outils à terme sont complémentaires 7.5 Prochain défi : le prix du CO2 sur un marché à terme pour maîtriser le réchauffement climatique 7.6 Perspectives : les assurances chiffres d’affaires et revenus se référant au prix du marché à terme 7.7 Gérer les risques liés à la volatilité des prix agricoles : apprendre et savoir faire Comment utiliser les marchés à terme agricoles [Ouvrage] / Francis Declerck, Auteur ; Michel Portier, Auteur  . -  3ème ed . - Paris : France Agricole, 2018 . - 266 p. - (Agridécisions) . ISBN : 978-2-85557-567-4 Langues : Français (fre) Catégories : [Motbis 2025] économie agricole [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] marché agricole Index. décimale : TK-0 Généralités Note de contenu : CHAPITRE 1 – L’utilité des marchés à terme 1.1 Les besoins des opérateurs sur les marchés physiques 1.1.1 Conditions d’un marché de concurrence parfaite 1.1.2 Formation du prix sur un marché physique 1.1.3 Déterminants de l’offre et de la demande 1.1.4 Spécificités des produits agricoles impactant l’offre et la demande 1.1.5 Impact des politiques agricoles et commerciales sur l’équilibre du marché 1.1.6 Volatilité sur les marchés 1.2 Les rôles des marchés à terme 1.2.1 Transfert du risque de fluctuation de prix 1.2.2 Découverte et diffusion d’un prix unique, anticipation d’un prix futur 1.2.3 Source d’information pour la prise de décision 1.2.4 Garantie de bonne fin des transactions 1.3 L’évolution de l’organisation des marchés 1.4 Les principes d’utilisation des marchés à terme 1.4.1 Définition d’un contrat 1.4.2 Définition de la couverture de risque ou hedging 1.4.3 Spéculation 1.5 Étude de cas sur les différents types de marchés 1.5.1 Exemple de marché au comptant 1.5.2 Exemple de marché à livraison différée ou forward 1.5.3 Exemple de marché à terme ou futures 1.5.4 Trois marchés complémentaires 1.6 É tude de cas de risque de prix long, short, square 1.6.1 Définitions 1.6.2 Exemples CHAPITRE 2 – L'utilisation des contrats à terme 2.1 La base 2.1.1 Une base propre à chaque opérateur 2.1.2 Composantes de la base 2.1.3 Convergence de la base 2.1.4 Base inversée 2.2 La couverture sur marché à terme 2.2.1 Hedge court 2.2.2 Hedge long 2.2.3 Dénouement de l’opération et position ouverte du contrat 2.2.4 Gestion du risque de fluctuation de la base 2.2.5 Ratio de couverture de risque ou hedge ratio 2.2.6 Risques résiduels des contrats à terme 2.3 Étude de cas : le risque de prix producteur 2.4 Étude de cas : le risque de prix utilisateur 2.5 Étude de cas : le principe de couverture du risque de prix CHAPITRE 3 – L’utilisation des options 3.1 Le principe des options 3.1.1 Définitions 3.1.2 Exemple 3.1.3 Cotation d’une option 3.2 Les stratégies fondées sur une anticipation du prix du titre sous-jacent 3.2.1 Achat d’un put = achat d’un droit de vendre 3.2.2 Vente d’un call = vente d’un droit d’acheter 3.2.3 Bear call spread = spread baissier 3.2.4 Achat d’un call = achat d’un droit d’acheter 3.2.5 Vente d’un put = vente d’un droit de vendre 3.2.6 Bull call spread = spread haussier 3.3 Les stratégies fondées sur une anticipation de la volatilité du titre sous-jacent 3.3.1 Achat d'un straddle 3.3.2 Achat d’un strangle 3.3.3 Vente d’un straddle 3.3.4 Vente d’un strangle 3.3.5 Butterfly spread 3.3.6 Condor long 3.4 Les stratégies fondées sur un raisonnement d’arbitrage 3.4.1 Achat d’un put synthétique 3.4.2 Achat d’un call synthétique 3.5 Table de parité « put-call » pour des options européennes 3.6 Pricing d’options : théorème de Black-Scholes 3.6.1 Hypothèses de Black-Scholes 3.6.2 Valeur d’un call européen sur action sans dividende 3.6.3 Valeur d’un put européen sur action sans dividende 3.6.4 Valeur d’un call européen sur un contrat sur le prix spot de la matière première physique 3.6.5 Valeur d’un call européen sur un contrat à terme de matière première 3.6.6 Valeur d’un put européen sur un contrat à terme de matière première 3.6.7 Facteurs influençant le prix d’une option 3.6.8 Indicateurs de la sensibilité d’une option : les « grecs » 3.7 Étude de cas : le coût d’une option 3.8 Étude de cas : achat de call pour un industriel CHAPITRE 4 – Le fonctionnement d'un marché à terme 4.1 L’organisation du marché 4.1.1 Essor des Bourses cotant des contrats à terme de produits agricoles 4.1.2 Principales Bourses cotant des contrats à terme de produits agricoles 4.1.3 Fonctions remplies par une Bourse 4.2 L’organisation d’un contrat à terme 4.3 Les opérateurs intérieurs et extérieurs 4.3.1 Opérateurs intérieurs 4.3.2 Opérateurs extérieurs 4.4 Les types d’ordres 4.5 La garantie de bonne fin : dépôts et appels de marge 4.6 Étude de cas : lire un prix à terme 4.7 Étude de cas : comptabilisation des positions sur le terme 4.8 Pour aller plus loin en comptabilité sur les marchés à terme 4.8.1 Principes généraux 4.8.2 Opérations sur les matières premières (achats et ventes à terme et options) 4.8.3 Information dans l’annexe des comptes 4.8.4 En savoir plus 4.8.5 Préconisations de couverture à terme dans le cadre d’opérations de couverture CHAPITRE 5 – Des stratégies de couvert ure de risque de prix 5.1 Étude de cas : définir son objectif de prix 5.2 Étude de cas : un producteur face à un risque de perte de rendements 5.3 Étude de cas : utilisation du marché à terme chez les organismes stockeurs 5.3.1 Gestion du risque de prix en interne 5.3.2 Nouveaux modes d’achat en culture 5.4 Étude de cas : les contrats indexés Euronext, appelés « contrats à prime » 5.5 Étude de cas : gérer sa marge de trituration 5.5.1 Cas du triturateur de colza basé en France 5.5.2 Cas 1 du triturateur de soja à Chicago (États-Unis) 5.5.3 Cas 2 du triturateur de soja à Chicago (États-Unis) 5.6 Étude de cas : synthèse CHAPITRE 6 – Les facteurs clés de succès et les nouveaux contrats 6.1 Les facteurs clés de succès d’une couverture de risque sur un contrat à terme 6.1.1 Fluctuation des cours de la matière première agricole et alimentaire 6.1.2 Des professionnels motivés et formés. 6.1.3 Un produit « fongible » standardisé 6.1.4 De grands volumes de produits 6.1.5 Conditions supplémentaires sur les marchés d’options : volatilité et liquidité 6.2 Le marché à terme du lait 6.2.1 Forces en présence 6.2.2 Se couvrir sur le marché à terme du lait 6.2.3 Opérateurs de la filière 6.3 Le marché à terme des granulés de bois 6.3.1 Granulés de bois, énergie renouvelable 6.3.2 Un marché bicéphale 6.3.3 Forces en présence 6.3.4 Se couvrir sur le marché à terme des granulés 6.3.5 Opérateurs de la filière 6.4 Le marché à terme de l’azote 6.4.1 Forces en présence. 6.4.2 Se couvrir sur le marché à terme de l’azote 6.4.3 Opérateurs de la filière 6.5 Le marché à terme du sucre 6.5.1 Forces en présence 6.5.2 Se couvrir sur le marché à terme du sucre 6.5.3 Opérateurs de la filière 6.6 Le marché des swaps 6.6.1 Exemple 1 : crédit bail et swap de taux 6.6.2 Exemple 2 : swap de taux interbancaire 6.6.3 Application d’un swap sur le marché des commodities : commodity swap 6.6.4 Swaps de commodités agricoles 6.7 Les blockchains 6.7.1 Qu’est-ce qu’une blockchain ? 6.7.2 Une création contemporaine 6.7.3 Fonctionnement d’une blockchain 6.8 Quel impact pour les marchés agricoles ? 6.8.1 Révolution des smart contracts ou « contrats intelligents ». 6.8.2 Avenir incertain des chambres de compensation 6.8.3 Pour aller plus loin CHAPITRE 7 – Conclusion 7.1 Sécuriser marges et revenus : un enjeu de pérennité 7.2 Vivre avec la volatilité des prix 7.3 Quand il existe un prix de marché, le prix d’un contrat de filière en dépend inévitablement 7.4 Contrats de filières et outils à terme sont complémentaires 7.5 Prochain défi : le prix du CO2 sur un marché à terme pour maîtriser le réchauffement climatique 7.6 Perspectives : les assurances chiffres d’affaires et revenus se référant au prix du marché à terme 7.7 Gérer les risques liés à la volatilité des prix agricoles : apprendre et savoir faire

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Direct Food Sales in the United States : Evidence from State and Country Level Data / David Timmons ; Qingbin Wang in Journal of Sustainable Agriculture *, Vol.34, n°1-2 ([01/01/2010])

Public ISBD [article]  inJournal of Sustainable Agriculture * > Vol.34, n°1-2 [01/01/2010] . - p. 229-240 Titre : Direct Food Sales in the United States : Evidence from State and Country Level Data Type de document : Article Auteurs : David Timmons ; Qingbin Wang Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 229-240 Langues : Anglais (eng) Catégories : [Motbis 2025] agriculture durable [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] vente directe Note de contenu : While direct marketting of food products from farmers to consumers has received increased attention, based on potential contributions to sustainable agriculture, there is a lack of understanding about the significant variation in direct food sales across regions, This paper uses 2007 USADA Census of Agriculture data and regression analysis to identify major factors associated with direct food sales across states and counties, Four variables, average farm size, population density, region ans avaliable farmland, together explain most of the variation in direct food sales across states, Household income and type of farming are also significant explanatory factors at the county level, [article] Direct Food Sales in the United States : Evidence from State and Country Level Data [Article] / David Timmons ; Qingbin Wang . - 2010 . - p. 229-240. Langues : Anglais (eng) in Journal of Sustainable Agriculture * > Vol.34, n°1-2 [01/01/2010] . - p. 229-240 Catégories : [Motbis 2025] agriculture durable [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] vente directe Note de contenu : While direct marketting of food products from farmers to consumers has received increased attention, based on potential contributions to sustainable agriculture, there is a lack of understanding about the significant variation in direct food sales across regions, This paper uses 2007 USADA Census of Agriculture data and regression analysis to identify major factors associated with direct food sales across states and counties, Four variables, average farm size, population density, region ans avaliable farmland, together explain most of the variation in direct food sales across states, Household income and type of farming are also significant explanatory factors at the county level,

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Droit, économie et marchés de matières premières agricoles / François Collart Dutilleul ; Erik Le Dolley (2013)

Public ISBD Titre : Droit, économie et marchés de matières premières agricoles Type de document : Ouvrage Auteurs : François Collart Dutilleul, Directeur de la recherche ; Erik Le Dolley, Directeur de la recherche Editeur : Paris : Lgdj Année de publication : 2013 Collection : Droit & Economie Importance : 300 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-275-04052-3 Langues : Français (fre) Catégories : [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] marché agricole [Motbis 2025] matière première [Motbis 2025] sécurité alimentaire [Motbis 2025] spéculation financière Index. décimale : Note de contenu : La spéculation sur les matières premières agricoles constitue aujourd'hui un thème à la fois méconnu et d'une actualité brûlante. Si les denrées alimentaires sont des biens essentiels à l'alimentation humaine, leur accessibilité dépend en partie du prix auquel elles sont échangées sur les marchés. A ce titre, il est essentiel de comprendre précisément quels sont les mécanismes juridiques, financiers et économiques qui participent à la détermination de celui-ci. C'est pourquoi, à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à Paris les 20 et 21 mars 2013 dans le cadre du programme Lascaux, juristes et économistes ont ainsi décidé de croiser leurs regards et de réfléchir ensemble aux relations qu'entretiennent le Droit, l'Economie et les Marchés de matières premières agricoles. Leurs différentes contributions rassemblées dans cet ouvrage permettent d'appréhender d'une façon originale les questions liées à la sécurité alimentaire mondiale. Droit, économie et marchés de matières premières agricoles [Ouvrage] / François Collart Dutilleul, Directeur de la recherche ; Erik Le Dolley, Directeur de la recherche . - Paris : Lgdj, 2013 . - 300 p.. - (Droit & Economie) . ISBN : 978-2-275-04052-3 Langues : Français (fre) Catégories : [Motbis 2025] marché à terme agricole [Motbis 2025] marché agricole [Motbis 2025] matière première [Motbis 2025] sécurité alimentaire [Motbis 2025] spéculation financière Index. décimale : Note de contenu : La spéculation sur les matières premières agricoles constitue aujourd'hui un thème à la fois méconnu et d'une actualité brûlante. Si les denrées alimentaires sont des biens essentiels à l'alimentation humaine, leur accessibilité dépend en partie du prix auquel elles sont échangées sur les marchés. A ce titre, il est essentiel de comprendre précisément quels sont les mécanismes juridiques, financiers et économiques qui participent à la détermination de celui-ci. C'est pourquoi, à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à Paris les 20 et 21 mars 2013 dans le cadre du programme Lascaux, juristes et économistes ont ainsi décidé de croiser leurs regards et de réfléchir ensemble aux relations qu'entretiennent le Droit, l'Economie et les Marchés de matières premières agricoles. Leurs différentes contributions rassemblées dans cet ouvrage permettent d'appréhender d'une façon originale les questions liées à la sécurité alimentaire mondiale.

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DOC-00002462	TU-0041	Livre	Salle de lecture	Documentaires	Disponible

Etats-Unis et Québec : perspectives pour 2017 et protection de l'élevage porcin / Elisa Taurin in Porcmag, 517 ([01/02/2017])

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Marché à terme : deuxième tentative de percée sur le lait / Jean-Michel Vocoret in Eleveur Laitier (L'), 292 ([01/03/2020])

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Les marchés à terme agricoles / Nicolas Habert (2002)

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Marchés à terme : petit précis pédagogique / Hélène Sauvage in Cultivar *, 118 ([01/02/2022])

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Réflexion de développement de Plantureux SAS comme intermédiaire dans la création d'un marché à terme d'huile de colza par Euronext-Liffe / Edouard Aubé (2007)

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